Lavamos los espárragos, los regamos con un pelín de aceite y los horneamos a 200º durante 20 minutos.
Preparamos la bechamel. En un cazo derretimos la mantequilla, le incorporamos la harina y removemos bien durante unos minutos. Vamos incorporando la leche caliente poco a poco y sin parar de remover con unas varillas para que no queden grumos. Salpimentamos y añadimos un pelín de nuez moscada y el queso curado rallado. Mezclamos bien hasta obtener la textura deseada.
Cogemos los espárragos de dos en dos y los vamos envolviendo en una loncha de jamón serrano hasta terminar con todos.
Vertemos la bechamel por encima de los espárragos con jamón y añadimos por último el queso rallado.
Los metemos al horno con la función grill hasta que se haya gratinado el queso.