Paso a paso:
En un bol añadimos la harina, la sal, el azúcar, la levadura y las ralladuras de naranja y limón.
Empezamos a amasar a velocidad lenta. Para ello he usado el accesorio de gancho de mi batidora. Podéis hacerlo a mano también. En seguida, añadimos poco a poco y en este orden el ron o anís, el huevo y por último la leche.
Dejamos amasar unos 10 minutos, hasta que la masa se despegue del bol. Agregaos la mantequilla cortado a dado pequeños y recién sacada de la nevera.
Seguimos amasando a velocidad media hasta que la masa absorba la mantequilla y quede fina y elástica, aprox. unos 20 minutos más. Podéis acabar el amasado a mano, como en la foto. 
Un truco para saber si la masa está lista: cogemos un trozo de masa, lo estiramos con las manos, y si forma como una sábana casi transparente, significa que ya está lista.
Hacemos una bola con la masa y la dejamos reposar unos 10 minutos cubriéndola con un trapo limpio.
Para el mazapán:
65gr azúcar glas
65gr almendra en polvo
15gr clara de huevo
En un cuenco juntamos el azúcar glas y la almendra en polvo, mezclamos bien.
Agregamos la clara de huevo y mezclamos hasta obtener una pasta.
Mi truco es enrollar la masa en film transparente y hacer un "churro" como el que veis en la foto y luego reservar en la nevera. 
Seguimos con la masa. Le damos forma de rectángulo alargado con la ayuda de un rodillo.
Sacamos el mazapán de la nevera y le quitamos el film transparente. Lo ponemos encima de la masa y enrollamos. Así nos queda el mazapán dentro de la masa.
Damos forma de círculo uniendo los dos extremos y lo colocamos sobre la bandeja del horno previamente cubierta con un tapete de silicona o papel especial para horno.
En el centro siempre pongo un cuenco de cerámica o un aro metálico apto para el horno para evitar que se cierre el agujero central.
Dejamos fermentar 1 hora y media, en un lugar cálido y sin corrientes. Yo lo he puesto dentro del horno apagado previamente calentado a unos 25ºC.
El último paso, a hornear!
Precalentamos el horno a 180ºC. Pintamos nuestro roscón de reyes con huevo batido con sal, le ponemos frutas confitada al gusto.
Horneamos el roscón unos 12 minutos (si lo horneamos demasiado puede quedar seco y duro, me pasó el año pasado), yo he puesto el grill los últimos minutos para que se dore por arriba.
Lo dejamos enfriar encima de una reja y le sacamos el aro central.