MACD señales de compra y venta: Indicador técnico en finanzas
MACD señales de Compra y Venta: Indicador técnico en finanzas
¿Qué debemos entender detrás de la terminología “MACD”?
El MACD para Moving Average Convergence Divergence o en español Divergencia y convergencia de medias móviles es un indicador utilizado en el análisis técnico.
Más específicamente, es un indicador de desviación de tendencia que se basa en la diferencia entre dos promedios móviles de diferentes períodos de tiempo. Técnicamente, el MACD es un oscilador de impulso simple, ilimitado.
Esta herramienta permite resaltar la divergencia del precio de un activo en relación con su tendencia. La fortaleza de este indicador es en particular para identificar puntos de compra y puntos de venta.
¿Cómo está estructurado este indicador MACD?
Este indicador se puede encontrar fácilmente en todas las plataformas comerciales y no se requiere ninguna manipulación o configuración especial. La construcción predeterminada del MACD es la siguiente:
Una primera media móvil exponencial establecida en 12 períodos (horas, días, semanas, etc.) = EMA corta o denominada rápida. Un 2 de promedio móvil exponencial establecido en 26 períodos = EMA largo o llamado lento. La diferencia entre estos dos promedios móviles forma la línea MACD.
Una línea de señal correspondiente a un MACD EMA de 9 períodos .
Un histograma que representa gráficamente la distancia entre el MACD y la señal.
Ejemplo del indicador MACD
En este caso, hemos elegido el S&P 500 (standard & poors 500) con velas mensuales analizando a largo plazo. Vemos que cuando cambia de color de verde a rojo, es una tendencia bajista y si es al revés, de rojo a verde, comienza una alcista.
NOTA: Por defecto, se dice que las medias móviles del MACD son exponenciales y no simples para acentuar la evolución de los precios recientes y, por tanto, hacer que el indicador sea más sensible a las últimas variaciones.
Por lo tanto, debe combinar varios análisis simultáneamente:
Si el histograma y la línea de señal están por debajo del nivel 0, la tendencia es bajista. Por el contrario, si estas dos curvas están por encima del nivel 0, la tendencia es al alza.
Cuando la línea azul (MACD) cruza la línea naranja (línea de señal) hacia arriba, teóricamente se encuentra frente a una señal de compra. Si esta misma línea azul cruza por debajo de la línea naranja, obtienes una posible señal de venta. De hecho, se está produciendo un cambio en el equilibrio entre compradores y vendedores, una señal de un cambio de tendencia por venir.
Esté atento, estos elementos por sí solos no son suficientes, ¡debe confirmar estas interpretaciones analizando sus gráficos de precios!.
Esté atento, estos elementos por sí solos no son suficientes, ¡debe confirmar estas interpretaciones analizando sus gráficos de precios!.
NOTA: El MACD muestra la fuerza y la dirección de la tendencia. Por su parte, el RSI es un indicador de posibles variaciones futuras del precio, en particular para detectar zonas de sobrecompra y sobreventa.
Para ir más lejos
Si la interpretación básica es fácil, existen varias estrategias y variaciones que permiten optimizar la relevancia de las señales del MACD. De hecho, algunas configuraciones son relativamente raras, pero particularmente efectivas y, por lo tanto, muy buscadas por los comerciantes profesionales. El patrón principal es la divergencia MACD, es decir, una descorrelación entre la acción del precio y el oscilador.
En este escenario, generalmente tendrá un final de tendencia inminente y una inversión de tendencia cercana.
La divergencia alcista ocurre cuando los precios están cayendo y el MACD está subiendo.
Una divergencia bajista aparece cuando los precios están subiendo, pero el MACD está cayendo.
Ventajas
Desventajas
Sin configuración compleja para realizar.
Ofrece señales de entrada de compra o venta relevantes.
Buena reactividad de este indicador que permite un momento óptimo para tomar posiciones.
Conveniente para el comercio de scalping o el day trading, o incluso para un horizonte de tiempo más lejano, como el comercio de swing trading.
Le permite capturar cambios de tendencia.